Внутридневная аналитика с Маршаллом Геттлером

04.03.2014г. Картина дня на рынке форекс

Рынки успокаиваются так как кризис на Украине несколько потерял остроту. Сегодня ожидается выход нескольких важных показателей по европейским странам и США, в том числе уровень занятости ADP за февраль.

• Так много было сказано во время этого кризиса: вчера на пресс-конференции выступал президент России Путин, в ходе которой он сказал, что не видит срочной необходимости для вторжения в Украину, кажется, что это положит конец кризису, насколько что рынки были взволнованы в понедельник, хотя он оставил открытой возможность для применения силы. Российские акции, которые упали приблизительно на 11% в понедельник, выросли примерно на 5% и отыграли примерно половину своих потерь, в то время как RUB тоже восстановил некоторые (но не все) из своей недавних потерь. Золото упало, нефть упала, доходность 10-летних облигаций США выросла на 10 б.п. и S & P 500 достиг нового рекордно высокого уровня, демонстрируя, что глобальная "риск от" торговли теперь твердо развернулся. Индекс VIX упал туда, где она был в пятницу, перед русскими движениями.
• На валютном рынке, из зон безопасности средства перетекают в доллар, американская валюта потеряла почву против высоких бета валют G10 (NOK, SEK, AUD и NZD), хотя еще более безопасные убежища -JPY и CHF были главными проигравшими вчера среди валют G10. Большинство EM валют получили немного по отношению к доллару, а также опасения по поводу EM пошли в обратном направлении. RUB был в самом большом выигрыше, HUF и PLN не далеко позади него. Однако пара EUR / USD практически не изменилась, возможно, по причине сохраняющихся опасений о заседания ЕЦБ в четверг или, возможно, в связи с расширяющимся дифференциалом процентных ставок в пользу США.
• Я не уверен, что мы увидели конец этого кризиса, но кажется, что что рынок уже вернулся к беспокойству о ЕЦБ, и о занятости в несельскохозяйственном секторе. Вчера вечером появилась другая новость, что предложенная ситуация все еще остается напряженной. Госсекретарь США Керри изложил некоторые шаги, что США могут предпринять, и Россия заявила, что примет ответные меры против любых санкций, в то время также были дальнейшие сообщения о передвижениях войск, но рынок полностью проигнорировал новости. Я ожидаю, что данные из США постепенно улучшаться для доллара.
• ВВП Австралии за 4 квартал ускорился до 0,8% в квартальном исчислении с 0,6%, превысив оценки 0,7%. AUD поначалу вырос на новостях, но затем потерял все завоевания, когда февральский PMI HSBC / Markit в секторе услуг для Китая вышел на 51,0, небольшой прирост с 50,7.
• Во время европейской сессии у нас выходят индексы PMI в сфере услуг за февраль из ряда европейских стран и США. Из Великобритании по сфере услуг PMI, и ISM из США,непроизводственной сводный индекс, согласно прогнозам, они снизились в феврале. Окончательные данные за тот же месяц выходят из Франции, Германии и Еврозоны в целом, наряду с окончательным еврозоны составного PMI.
• Из Еврозоны, получим также розничной продажи за январь и второй оценки ВВП этого региона за 4 квартал. Розничные продажи, по оценкам, выросли в январе, после снижения в декабре. Как обычно, прогнозы на Евро-зоны ВВП всего лишь предварительные оценки.
• В США выходит уровень занятости ADP за февраль, за два дня до Nonfarm Payrolls. Ожидается, что отчет, покажет что частный сектор приобрел 155K рабочих мест в феврале, близкие к НFP прогнозу 150k. Хотя уже много раз бывал большой разрыв между двумя докладами, фигура ADP является лучшим показателем который у нас есть до чисел в пятницу. Также Федеральная резервная система опубликует свой обзор Бежевая книга, за две недели до заседания ФРС.
• В Канаде у нас опубликуется решение Банка Канады по процентной ставке. Рынок ожидает, что Банк поддержит свою ставку без изменений на уровне 1,00%, таким образом, в центре внимания будут комментарии по поводу инфляции. На последнем заседании, центральный банк снизил свои инфляционные прогнозы на протяжении 2014 года. Было отмечено, что инфляция была ниже, чем ожидалось, и не может вернуться к своей идеальной цели в течение двух лет. Банк опубликует свой обновленный прогноз для экономики и инфляции 16 апреля.
• Два выступления запланированы на среду: бывший председатель Федеральной резервной системы Бен С. Бернанке и исполнительный директор Банка Англии для вопросам финансовой стабильности Эндрю Холдейн.

Рынок

Пара EUR / USD

• Пара EUR / USD перемещается выше, но после удара в сопротивление на 1,3770 (R1) вернулась и торгуется чуть выше 1.3715 (S1) поддержки. Учитывая отрицательную дивергенцию на наших исследованиях импульса, и ценового действия, медвежье формирование харами подсвечника на дневном графике и неспособность быков пробиться выше 1,3770 (R1), я ожидал бы, что валютная пара продолжить падение ниже 1,3715 (S1). Тем не менее, ясное, закрытие ниже 1.3650 (S2) поддержки необходимо, чтобы сигнализировать о краткосрочном развороте тренда.
• Поддержка: 1.3715 (S1), 1.3650 (S2), 1.3560 (S3).
• Сопротивление: 1.3770 (R1), 1.3810 (R2), 1.3893 (R3).

EUR / JPY

• EUR / JPY по-прежнему торгуется в рамках своего бокового диапазона, от поддержки 139,15 (S1) и ключевого сопротивления 141,25 (R1). Я поддерживаю свой нейтральный взгляд на краткосрочную перспективу на данный момент, поскольку только движение выше отметки 141,25 (R1) будет означать, что картина получилась положительной. Оба проведенных исследования импульса продолжают двигаться ниже своих синих линий сопротивления, и четкое падение ниже отметки 139.15 (S1) будет двигать смещение обратно в сторону ухудшения ситуации. Между тем, наши скользящие средние лежат близко друг к другу, что подтверждает не-тренд фазу валютной пары.
• Поддержка: 139,15 (S1), 137.55 (S2), 136.20 (S3)
• Сопротивление: 141.25 (R1), 142.85 (R2), 144.35 (R3).

GBP / USD

• GBP / USD упал ниже отметки 1,6725. Пара вновь торгуется в диапазоне от поддержки 1,6600 (S1), что совпадает с 38.2% откатом от 5-17 февраля, и сопротивления на 1,6725 (R1). Краткосрочное смещение повернулась к нейтральной области и это подтверждается и нашими исследованиями импульса, которые лежат вблизи своих нейтральных уровней. В более широкой картине, пока цена торгуется выше уровня долгосрочного восходящего тренда (голубой линии), я считаю главным движение наверх нетронутым.
• Поддержка: 1.6600 (S1), 1.6520 (S2), 1.6465 (S3).
• Сопротивление: 1,6725 (R1), 1,6820 (R2), 1,6885 (R3).

Золото

• Золото достигло отметки 1354 (R1) и переехало ниже, встретив поддержку на уровне 1332 (S1), рядом с синей линией восходящего тренда и скользящей средней 50-периода. Восстановление около этой сильной области поддержки может быть направлено на отметку 1360 (R2), где явное нарушение может вызвать дополнительные расширения к следующему препятствию на 1370 (R3). Мое единственное беспокойство, что наряду с более высоким максимумом цены, MACD сформировал более низкий максимум и пересек ниже сигнальной линию, указывая замедление в импульсе восходящего тренда.
• Поддержка: 1332 (S1), 1310 (S2), 1290 (S3).
• Сопротивление: 1354 (R1), 1360 (R2), 1370 (R3)

Нефть

• WTI отступил чтобы проверить справедливость 103.25 (S1) поддержки, как ожидалось. Цена сейчас торгуется около этого опорного стержня, несколько выше синей линии восходящего тренда и скользящей средней 50-периода. Возможное восстановление можно будет оспорить еще раз на 105.00 (R1) препятствии, где ясный шаг над ним может иметь большие бычьи последствия и цель на 108.15 (R2) сопротивление. Перспектива WTI остается к верху, так как цена по-прежнему показывает более высокие максимумы и более высокие минимумы на дневном графике, дальнейшее продвижение по завершении формирования двойное дно  остается в силе.
• Поддержка: 103.25 (S1), 100.75 (S2), 98.85 (S3).
• Сопротивление: 105.00 (R1), 108.15 (R2), 110.75 (R3).

Предоставлено брокером LogosInvest

Другие аналитические материалы по рынку форекс